Foro de Rava Bursátil

100tate escribió:Apolo:
No caigamos en el error de minimizar los controles que se estan poniendo para mover el dinero desde nuestros agentes a nosotros, y viceversa.
Tene en cuenta que el impuesto NO es al cheque,sino que en realidad es a las transacciones bancarias,asi que el proximo paso va a ser que los pagos a nuestros agentes tendra que salir de una cuenta propia(1,2% de costo) y volver a una cuenta propia(otro 1,2%) yo como empresario,tengo mucha preocupacion por la avidez fiscal y recaudatoria de este gobierno,al que no le importa los impuestos distorsivos,ni los directos que dañan tremendamente a los que menos tienen(ej-IVA a la canasta basica).
Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas,
guardé silencio,
porque yo no era comunista,

Cuando encarcelaron a los socialdemócratas,
guardé silencio,
porque yo no era socialdemócrata,

Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,
no protesté,
porque yo no era sindicalista,

Cuando vinieron a llevarse a los judíos,
no protesté,
porque yo no era judío,

Cuando vinieron a buscarme,
no había nadie más que pudiera protestar.
Saludos

apolo1102 escribió:http://cid-12a2803cbd4e23e1.office.live ... %20CNV.ppt

apolo1102 escribió:Me olvide de agradecer, gracias Ale.

Ya saben, si tienen material interesante, me lo mandan y lo subo a la biblioteca, asi multiplicamos la informacion.

AndresGoldbaum escribió:Esto se llama Pair Trading, y fundió a uno de los Hedge Funds más grandes del mercado. Con varios Premios Nobels, PhDs, expertos, etc, así que analicen bien lo que hacen. Y obviamente como dije Tyler, tengan en cuenta los costos de transacción.

Enrique Cido escribió:Si te referis a LTCM, fundio por otros motivos, no por hacer pair trading. Ellos se comieron la crisis asiatica y el default ruso. Pair Trading es una estrategia muy estandar en Wall Street.

gustavor escribió: Maxx, muy buena tu planilla.
Ahora subo una un poco mejorada, en la cual cambio un poco el escenario:
- Solo pongo 2 valores de ratios. Ejemplo 4.10 y 4.60...si el valor está entre esos dos valores no cambia la cartera. Solo cambia cuando cruza alguno de esos umbrales de 100% tvpp a 100% tvpy o viceversa.
- Incorporé el costo de comisión de entrada / salida. Con lo cual fijando la comisión que cada uno tenga, puede simular los otros dos valores y ver qué combinación le hubiese resultado más atractiva en 2010. Al tener comisiones más altas un agente, el rango de entrada salida en ratios debería ser mayor para maximizar tenencia en nominales.

Saludos,
Gustavor

Filiberto escribió: Gustavo y Maxx, excelentes trabajos!
Por lo pornto lo tendré mi en cuenta para ir arbitrando convenientemente.
Saludos
Fili