esponja escribió:Entiendo todo pero el delta de tu posición comprada en el subyacente lo podés cubrir con puts de cualquier strike, llevando mas o menos lotes. Es un tema de costos, se busca una cobertura barata o qué? Un seguro que me proteja por debajo de mi precio de entrada en el subyacente es una cosa y equilibrar el delta de la posición es otra. La primera apunta a expiration, la segunda, no. Ya sé que acá no hay muchas alernativas con los puts, pero digamos "en teoría", además de llevar puts lo mas cercanos posible al precio de compra, pensando en la fecha de vencimiento, alguien estudia otras alternativas con puts de otras bases?
Hay gente que hace alguna variación como decís incluso combinando papeles cuando no consiguen puts por ej de FRances p cubrirse usan de GAL , hay de todo y como decís no hay muchos puts en el Merval. Estaría bueno saber que hacen los capos que privilegian, yo recién estoy aprendiendo de opciones, bueh.. hace como 2 años que vengo aprendiendo porque me cuesta un montón, supongo que el delta sería importante en papeles como APBR viste que te clave variaciones de pu** madre en cambio COME creo que uno le dar+ia mas importancia a pagar por un seguro y listo compro el put mas cercano y que me tiren los perros.
justo ayer terminamos un curso con Germán Marín , nunca había hecho uno , me gustó mucho pero tengo que releer un montón para ir desculandolo, capaz que me lleva 2 años mas jua
