DIA Dow Jones 30 (ETF)

[esponja]

Esanpí, que monitoreás de la relación cash - futuros? SPX - /ES se desarbitran mucho? Que herramienta de medición de ese spread usás?

[esponja]

Claro. Voy entendiendo. Gracias.

[esanpi]

Consulta. El mayorista busca liquidez para abrir las posiciones? Va contra el book (que vé antes que nadie) y el cierre de esas posiciones que fueron su contraparte le sirve a sí mismo para cerrar el trade que buscaron? Por ej. Ven el book cargado de limits orders to sell en 4400, ahí levantan el offer (compran) y los vendedores pasivos al ser stopeados de sus posiciones comienzan con los buy to close y la contrapartida de esos cierres son los mayoristas que a su vez cierran el trade (venden) y se llevan su dinero?
Entonces tu trabajo es detectarlos y subisrse a esa ráfaga por unos ticks? Cuantas veces x día en promedio se presentan las oportunidades? Y que herramienta usas para ver las frecuencias?

Siempre operan donde hay liquidez en su camino.
Usa la liquidez del mismo book que vemos todos,
la diferencia que ellos acceden a data comprada.
De esta forma ven la liquidez de los stops limits.

Los brokers retail que ofrecen comisiones cero,
ganan con la reventa de la data de sus servers,
y es ahi donde están alojados tus stops limits.
Por eso siempre son barridos los stops retails.

Básicamente el proceso es como lo describis,
encienden los algos solo si detectan liquidez,
es ahi donde juegan algoritmos de detección,
los diseñas vos ó pagas para q lo programen.

[Exequiel]

La tasa era , por así decir 0,5% hace un año y medio.
Ahora es 5,25% .

La corta la vuelven a subir ya seguro el mes que viene, un 0,25%.

El mercado está bastante arriba que cuando la tasa era 0,5%, hace año y medio.

La ganancias nominales de las empresas en gral , y el PBI están parecidas , y las perspectivas ……

Algo grande va a pasar, la deuda es grande ( pública y privada ) y cada vez más cara.

Los peces Gordos andan huyendo Alzamer!! Jaja

[alzamer]

La tasa era , por así decir 0,5% hace un año y medio.
Ahora es 5,25% .

La corta la vuelven a subir ya seguro el mes que viene, un 0,25%.

El mercado está bastante arriba que cuando la tasa era 0,5%, hace año y medio.

La ganancias nominales de las empresas en gral , y el PBI están parecidas , y las perspectivas ……

Algo grande va a pasar, la deuda es grande ( pública y privada ) y cada vez más cara.

[esponja]

Consulta. El mayorista busca liquidez para abrir las posiciones? Va contra el book (que vé antes que nadie) y el cierre de esas posiciones que fueron su contraparte le sirve a sí mismo para cerrar el trade que buscaron? Por ej. Ven el book cargado de limits orders to sell en 4400, ahí levantan el offer (compran) y los vendedores pasivos al ser stopeados de sus posiciones comienzan con los buy to close y la contrapartida de esos cierres son los mayoristas que a su vez cierran el trade (venden) y se llevan su dinero?
Entonces tu trabajo es detectarlos y subisrse a esa ráfaga por unos ticks? Cuantas veces x día en promedio se presentan las oportunidades? Y que herramienta usas para ver las frecuencias?

[esanpi]

Son cortos. Que tenencia van a a disminuir si no son los que compran abajo los mismos que venden el rebote, según lo que él vé. Disminuyeron inventario mas arriba. El downgrade de la deuda fue el trigger, seguramente, aunque el últumo tramo de la suba ya venia más debil y capaz ya estaban desarmando un poco antes

Exacto, el desarme se inició en el downgrade,
y desde ese día no hubo un saldo comprador.
Ayer a pesar del rebote, terminó vendedor.
Distribución, desarme, ó como le llamen.

Soy trader, no inversor, pero si lo fuera,
creo que se debería entrar en las bajas,
en el proceso inverso de acumulación,
dias negativos con saldo comprador.

[esanpi]

Si los mayoristas van short en el bounce, cuando cierran? En el camino al dip o en el dip mismo? Si cierran en el camino al dip, cómo los distinguís? Si cierran en el dip, debe ser más fácil distinguirlos porque tenés mucho flujo/frecuencia en un rango de precio acotado, me imagino.

Los mayoristas se rastrean monitoreando la frecuencia.
Es lo único que no pueden ocultar, el cambio de ritmo.
Si se viene operando 50 lots x seg y salta a 100 x seg,
esto es una señal de actividad mayorista en proceso.
Si no usas un detector de frecuencia, estás perdido.
Además de monitorear la correlación cash/futuros.

Ayer hubo alta frecuencia en ventas, baja en compras.
Esto no significa que el lunes el market siga bajando.
El mayorista busca liquidez, no importa de que lado.
Esto es siempre hablando de la actividad intradiaria.
Para plazos más largos es donde juega el inventario.
En lo q va de Agosto hay una baja de 50% en longs.

[Exequiel]

200 digo

[Exequiel]

Son cortos. Que tenencia van a a disminuir si no son los que compran abajo los mismos que venden el rebote, según lo que él vé. Disminuyeron inventario mas arriba. El downgrade de la deuda fue el trigger, seguramente, aunque el últumo tramo de la suba ya venia más debil y capaz ya estaban desarmando un poco antes

Con el cierre del viernes estamos a 20 puntos de maximos. No se que tanto más arriba desarmaron jaja

[esponja]

No me queda claro sin son shorts o distribuyen tenencia. Por lo que entendí el sell the bounce es distribución no shorteo… como el otro 50% que había disminuido.
Sino como ves la reducción del inventario si recompran en el camino o en el dip mismo?
Por eso le preguntaba si era normal, un 50% sin saber demasiado parece mucho en 1 mes pero quizás no es nada jaja

Son cortos. Que tenencia van a a disminuir si no son los que compran abajo los mismos que venden el rebote, según lo que él vé. Disminuyeron inventario mas arriba. El downgrade de la deuda fue el trigger, seguramente, aunque el últumo tramo de la suba ya venia más debil y capaz ya estaban desarmando un poco antes

[Exequiel]

Si los mayoristas van short en el bounce, cuando cierran? En el camino al dip o en el dip mismo? Si cierran en el camino al dip, cómo los distinguís? Si cierran en el dip, debe ser más fácil distinguirlos porque tenés mucho flujo/frecuencia en un rango de precio acotado, me imagino.

No me queda claro sin son shorts o distribuyen tenencia. Por lo que entendí el sell the bounce es distribución no shorteo… como el otro 50% que había disminuido.
Sino como ves la reducción del inventario si recompran en el camino o en el dip mismo?
Por eso le preguntaba si era normal, un 50% sin saber demasiado parece mucho en 1 mes pero quizás no es nada jaja

[esponja]

Así es, minoristas acumulan con el 'buy the dip',
y distribución mayorista con el 'sell the bounce'.
El inventario 'long' bajó 50% en menos de 1 mes.
Eso visto desde la liquidez y el flujo de ordenes.

Si los mayoristas van short en el bounce, cuando cierran? En el camino al dip o en el dip mismo? Si cierran en el camino al dip, cómo los distinguís? Si cierran en el dip, debe ser más fácil distinguirlos porque tenés mucho flujo/frecuencia en un rango de precio acotado, me imagino.

[esanpi]

Te pregunto desde mi ignorancia
Eso vaticina algo malo? O es normal?
Gracias

Es lo que es, una radiografía del día,
Mi trabajo es detectar el 'big money',
hoy está así, el lunes puede cambiar,
sólo puedo anticipar pocos minutos,
imposible pronosticar, no hace falta.

En intra no necesitas 'pronósticos'.
Es indistinto, long ó short, da igual.
Lo importante es sacar la diaria $$.
Que pasará el lunes? No tengo idea.

[Exequiel]

Así es, minoristas acumulan con el 'buy the dip',
y distribución mayorista con el 'sell the bounce'.
El inventario 'long' bajó 50% en menos de 1 mes.
Eso visto desde la liquidez y el flujo de ordenes.

Te pregunto desde mi ignorancia
Eso vaticina algo malo? O es normal?
Gracias