paisano escribió:Alguien sabe porque el etf de oil y su inversa no tienen la misma variación porcentual en YTD y 1-Year. Para mi debería ser que lo que uno sube porcentualmente el otro lo tiene que bajar. Inclusive hay diferencia en los porcentuales del valor diario.
Lo del valor diario debe ser por la alta volatilidad. Esos instrumentos apalancados manejan el valor con derivados del subyacente. Ante esos swings de precios, que uno cierre 1% de diferencia del otro...no es nada. Hasta debe estar dentro del margen de error tolerado
Lo del YTD creo q es matematica financiera.. Los prospectos de los instrumentos que replican a un subyacente (sea apalancado o no) generalmente aclaran que lo hacen en base diaria. El valor que replican es el porcentual diario. No intradiario ni tampoco acumulado.
La tasa compuesta positiva siempre es mas grande que la tasa compuesta negativa. Ej. supongamos una accion sube 5% todos los dias durante 5 dias, la suba total es la tasa compuesta es decir 1.05 elevado a la quinta lo que da un 27,6% mientras que si hubiera bajado un 5% los 5 dias, la baja total es de -22,6%
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