Analisis Técnico - Gráficos de ruptura
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Re: Analisis Técnico - Gráficos de ruptura
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Re: Analisis Técnico - Gráficos de ruptura
Mongo Aurelius escribió:Muchas gracias por el aporte, y si, me expresé mal, debí haber puesto análisis de indicadores cuantificables, evitando comentarios de noticias que subjetivamente las relacionen en drivers.
Respecto a los datos, la composición actual del Merval no me serviría, necesitaría la composición histórica, lo mismo que los PER, sólo figuran los actuales, no los históricos. Sólo podría sacar el PER promedio actual, no el histórico. Además me gustaría ver la tendencia histórica por rubro.
Saludos.
La composición histórica creo que está en bolsar. El dato que te faltaría es el EPS de cada una. La forma de obtenerlo es ir a la página de la cnv, ir a autopista financiera, ir a emisoras y bajarte los balances uno x uno. Entiendo que el indice de shiller usa TTM (trailing twelve months), que quiere decir que tenes que ir reemplazando los trimestrales. Eso puede ser muy laborioso y quizás podés tomar el EPS anual y mantenerlo 4 trimestres. O hacer las fotos anuales.
Creo que en el pasado el merval no tenía muchas acciones asi que quizás no te lleve tanto tiempo?
Ahora, si lo que querés es una herramienta más concreta para determinar picos de valuaciones, me parece que la comparación de earnings yield (la inversa del PER, sería EPS/precio) vs. la tasa de interés libre de riesgo es un buen indicador.
Esto es así porque aunque algunos PER pueden estar altos, al no tener una alternativa rentable el dinero sigue llendo ahí. O sea, es la justificación de porque lo caro se hace más caro. O porque podes llegar a tener PERs bajos y mantenerse bajos. Esto también correlaciona el riesgo país (el premio que paga un país por sobre la tasa libre de riesgo) y las valuaciones de empresas que cotizan en ese país.
Un ejemplo: la tasa libre de riesgo de USA cerró el viernes en 2.85%. Si hacés la inversa de ese número (1/2.85%), te daría un “PER libre de riesgo” de 35 en la foto. Todavía permite valuaciones altas. Pero en la película, esa tasa va a subir por la venta de bonos del gobierno americano. Parte del sell-off actual es por eso. Si ténes tiempo, compará tu gráfico de Shiller con esta tasa, ambos en series históricas
Esto que pongo acá también es muy off-topic respecto a análisis técnico
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Re: Analisis Técnico - Gráficos de ruptura
Financiero escribió:2 cosas:
1) el PER relaciona ganancias por acción a precio. Es un ratio de analisis fundamental y, si uno quisiera ser purista, entonces sería off-topic
2) el indice de shiller es un mal predictor de corto plazo https://www.kitces.com/blog/shiller-cap ... -planning/
Bonus track: entrá a bolsar, bajate la composición del merval en un excel, entrá a investing.com y bajate los PER de cada una y calculalo. Te puede llevar 30’ con toda la furia. Te vas a dar cuenta que no te dice mucho porque YPF pondera mucho y tiene un PER ridículo.
Muchas gracias por el aporte, y si, me expresé mal, debí haber puesto análisis de indicadores cuantificables, evitando comentarios de noticias que subjetivamente las relacionen en drivers.
Respecto a los datos, la composición actual del Merval no me serviría, necesitaría la composición histórica, lo mismo que los PER, sólo figuran los actuales, no los históricos. Sólo podría sacar el PER promedio actual, no el histórico. Además me gustaría ver la tendencia histórica por rubro.
Saludos.
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Re: Analisis Técnico - Gráficos de ruptura
Mongo Aurelius escribió:Repito post en este topic, que sería bueno que sea uso exclusivo de AT, para casos donde no se refiera a un papel específico.
Aquí hay un gráfico interesante, hecho por Robert Schiller , que me gustaría configurar para el Merval, pero desgraciadamente no encontré PER históricos de papeles argentinos para hacer uno del Merval.
Obviamente es una página extranjera, el argentino no es muy apegado a datos duros, es más atento a chimentos y noticias irrelevantes que a datos. Podemos ver que la mayoría de los comentarios de los posts del foro de Rava van en esa línea, muy poco hay de análisis de datos.
Aquí se ve que haciendo un histórico de los PER promedios de empresas de mercados desarrollados, el PER promedio es 15, mientras que los picos mínimos promedian 7. Por encima de 20 las acciones están caras. En 2009-2010 estuvo la burbuja de las tecnológicas que lo llevó a 65, pero duró lo que una burbuja, como era de esperar.
http://www.multpl.com/
Aquí, si hacemos el PER de empresas ponderado por su participación en el índice Merval, claramente empezamos el año muy arriba de los 20, cuando, por el tipo de mercado que somos, debiéramos tener un PER de 10 promedio y 15 en máximos.
Si alguno pudiera hacer ese gráfico de PER histórico del merval nos puede servir de mucho, sobre todo para ver hasta donde podrían llegar a caer las acciones ante crisis financieras.
2 cosas:
1) el PER relaciona ganancias por acción a precio. Es un ratio de analisis fundamental y, si uno quisiera ser purista, entonces sería off-topic
2) el indice de shiller es un mal predictor de corto plazo https://www.kitces.com/blog/shiller-cap ... -planning/
Bonus track: entrá a bolsar, bajate la composición del merval en un excel, entrá a investing.com y bajate los PER de cada una y calculalo. Te puede llevar 30’ con toda la furia. Te vas a dar cuenta que no te dice mucho porque YPF pondera mucho y tiene un PER ridículo.
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Re: Analisis Técnico - Gráficos de ruptura
Aquí hay un gráfico interesante, hecho por Robert Schiller , que me gustaría configurar para el Merval, pero desgraciadamente no encontré PER históricos de papeles argentinos para hacer uno del Merval.
Obviamente es una página extranjera, el argentino no es muy apegado a datos duros, es más atento a chimentos y noticias irrelevantes que a datos. Podemos ver que la mayoría de los comentarios de los posts del foro de Rava van en esa línea, muy poco hay de análisis de datos.
Aquí se ve que haciendo un histórico de los PER promedios de empresas de mercados desarrollados, el PER promedio es 15, mientras que los picos mínimos promedian 7. Por encima de 20 las acciones están caras. En 2009-2010 estuvo la burbuja de las tecnológicas que lo llevó a 65, pero duró lo que una burbuja, como era de esperar.
http://www.multpl.com/
Aquí, si hacemos el PER de empresas ponderado por su participación en el índice Merval, claramente empezamos el año muy arriba de los 20, cuando, por el tipo de mercado que somos, debiéramos tener un PER de 10 promedio y 15 en máximos.
Si alguno pudiera hacer ese gráfico de PER histórico del merval nos puede servir de mucho, sobre todo para ver hasta donde podrían llegar a caer las acciones ante crisis financieras.
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Re: Analisis Técnico - Gráficos de ruptura
atrio222 escribió:Consolidacion en Pisos, Sopera, Ruptura + 169 % https://www.facebook.com/zafiroinversio ... n=navPosts
https://www.facebook.com/zafiroinversio ... =3&theater
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