YPFD YPF S.A.

[jesus330]

Y sigue
derrapando, bien por Kicci y gallucio

[Jac1]

Estamos Off topic, estaría bueno seguir en capacitación?? o crear un nuevo topic para discutir modelos.
Esta muy buena la discusión.-

Si muy interesante el tema como quieran. . .

[jldos]

Estamos Off topic, estaría bueno seguir en capacitación?? o crear un nuevo topic para discutir modelos.
Esta muy buena la discusión.-

[Gaston89]

Parece que van a sacar 300 palos verdes en Dollar Linked.

[Jac1]

Off Topic? Off Topic está el ADR, nosotros estamos bien, jajajajajaj

Seee, Jeje. Igual como decía mi abuela: Al final es todo timba!!!!

[alfredokraus]

Yo estoy convencido que los hechos pasados determinan los hechos futuros. El dilema radica en el punto de la linea de tiempo en que se encuentra el observador(filosofando "el alquimista"), repasando la serie historica, obsevamos que para encontrarse en un determinado valor en el tiempo fue necesario que pase por otros tantos valores que llevaron la cotización al punto en que se encuentra en el presente(solo se aprecia observando desde el presente hacia atras en el tiempo, cuando las cotizaciones ya ocurrieron)).
Coincido que las cotizacones futuras son netamente estocásticas o azarosas, pero para su estudio y predicción no queda otra que linealizar el sistema, y nada solo esperar a ver que pasa. Estamos Off Topic o no? Saludos

Quizas en el mercado vale tambien el principio de incertidumbre,o sea si se desarrollara un modelo predictor eficiente en el instante t,automaticamente cambiaria el mercado en el instante t+h

[jorgearte]

Off Topic? Off Topic está el ADR, nosotros estamos bien, jajajajajaj

Yo estoy convencido que los hechos pasados determinan los hechos futuros. El dilema radica en el punto de la linea de tiempo en que se encuentra el observador(filosofando "el alquimista"), repasando la serie historica, obsevamos que para encontrarse en un determinado valor en el tiempo fue necesario que pase por otros tantos valores que llevaron la cotización al punto en que se encuentra en el presente(solo se aprecia observando desde el presente hacia atras en el tiempo, cuando las cotizaciones ya ocurrieron)).
Coincido que las cotizacones futuras son netamente estocásticas o azarosas, pero para su estudio y predicción no queda otra que linealizar el sistema, y nada solo esperar a ver que pasa. Estamos Off Topic o no? Saludos

[Jac1]

Yo estoy convencido que los hechos pasados determinan los hechos futuros. El dilema radica en el punto de la linea de tiempo en que se encuentra el observador(filosofando "el alquimista"), repasando la serie historica, obsevamos que para encontrarse en un determinado valor en el tiempo fue necesario que pase por otros tantos valores que llevaron la cotización al punto en que se encuentra en el presente(solo se aprecia observando desde el presente hacia atras en el tiempo, cuando las cotizaciones ya ocurrieron)).
Coincido que las cotizacones futuras son netamente estocásticas o azarosas, pero para su estudio y predicción no queda otra que linealizar el sistema, y nada solo esperar a ver que pasa. Estamos Off Topic o no? Saludos

[salvatuti]

Justamente, cúal es la curva de probabilidad asociada a la variable precio? Si fuese estocástico, con 202 casos según la Ley de los grandes Números se aplica Gauss y "chau picho". El asunto es que o es efectivamente estocástico pero su curva no se conoce o no es estocástico y por lo tanto no se puede predecir, al menos con una probabilidad cierta.

Es interesante lo que comentaban sobre la relación dependiente-inde por "default". No lo conocía. Si sé que los modelos como consturcción teoríca no explican, predicen. En tanto si funcionan, se utilizan, sino se descartan.

Veamos, si yo ahora digo que el precio del ADR hoy cierra en 21 dólares, quién me puede decir que no y con qué argumento? Y si digo que cierra en 3 dólares?.

Abrazo enorme a todos.

Te podría contestar que si bien es estadísticamente posible, la probabilidad de ocurrencia de esos escenarios en base al comportamiento pasado de sus rendimientos diarios, es ínfima.
abrazo
salva +5

[alfredokraus]

me sumo con una humilde opinión: "no importa lo que uno crea sino lo que el mkt crea"... es decir, si un mercado se mueve por AT...hay que procurar sumarse a esa manada más vale antes que tarde...
abrazo
salva +5

Es una muy buena observacion,asimismo si a una gran cantidad de operadores se les ocurriera guiarse con el horoscopo chino Ludovica Esquirru seria una fuente de consulta.

[jorgearte]

Justamente, cúal es la curva de probabilidad asociada a la variable precio? Si fuese estocástico, con 202 casos según la Ley de los grandes Números se aplica Gauss y "chau picho". El asunto es que o es efectivamente estocástico pero su curva no se conoce o no es estocástico y por lo tanto no se puede predecir, al menos con una probabilidad cierta.

Es interesante lo que comentaban sobre la relación dependiente-inde por "default". No lo conocía. Si sé que los modelos como consturcción teoríca no explican, predicen. En tanto si funcionan, se utilizan, sino se descartan.

Veamos, si yo ahora digo que el precio del ADR hoy cierra en 21 dólares, quién me puede decir que no y con qué argumento? Y si digo que cierra en 3 dólares?.

Abrazo enorme a todos.

[salvatuti]

me sumo con una humilde opinión: "no importa lo que uno crea sino lo que el mkt crea"... es decir, si un mercado se mueve por AT...hay que procurar sumarse a esa manada más vale antes que tarde...
abrazo
salva +5

[ElNegro]

adr 7 (SIETE) DIAS DE BAJAS CONSECUTIVAS

[jldos]

Es bastante estoico pretender que los hechos pasados determinan los hechos futuros, en el estudio de Variable Aleatorias como camino aleatorio, toda estimación esta compuesta por un Valor de Variable y su Probabilidad de ocurrencia.
En el caso de que una variable sea explicada por una o mas variables explicativas, que a su vez tienen también su propio camino aleatorio, aunque todas esas variables estén controladas, es decir, que podamos estimar sus parámetros, seguiríamos dependiendo de una Variable Aleatoria (u) conocida como ruido blanco.
A mi humilde entender, el comportamiento de las cotizaciones o indices de bolsa es un ejemplo de proceso estocástico (por eso no se puede predecir). Si alguien tuviera la formula para predecir un precio seria millonario y los que se hicieron millonarios en la bolsa, en general no utilizaron métodos estadísticos sino mas bien tuvieron una lectura acertada de la realidad (utilizando una variada gama de herramientas estadísticas, analíticas, etc) y anticiparon al mercado (timing), o obtuvieron información privilegiada antes que en mercado la descontara.