GGAL Grupo Financiero Galicia

[jps]

bons, si valen lo mismo la VI del put esta mas alta que la del call
me parece que tiene que ver con que no es lo mismo una tasa de aumento del 5% que un recorte del 5%
el modelo binomial supone que de aca al vencimiento el subyacente sube a una tasa de x% o baja 1/(1+x)% n veces
y con cualquier combinacion posible de subas y bajas
ese n llevado a infinitas veces es el modelo de black y scholes (tiempo continuo)
el modelo esta hecho tal que si hay 2 subas y 2 bajas, el papel va a quedar en el mismo lugar
entonces la tasa de baja no puede ser igual a la de suba porque ahi no volveria al precio original
el modelo esta hecho con una tasa unica. solo hay combinaciones de subas y bajas
bueno creo que tiene que ver con esto y no tengo mucho tiempo para explicarlo ...perdon el desorden

[murddock]

el viejo me mandó un msn desde USA
y me dijo puchero de puts

Si en eso estamos. Contratamos a Juan Antonio Limetti para que poco a poco los tire mas abajo.

[diego0708]

el viejo me mandó un msn desde USA
y me dijo puchero de puts

[renzoc]

listo, fuera del adr y fuera de lotes.......si supera con firmeza esta zona será momento de retomar, sinó espero achique de precio y tiempo, pero esto es bull.......

de acuerdo, en el corto veo correccion, pero es bull, en el semanal parece estar mostrando entrada.

[nitramus]

Si no me equivoco es porque exponencialmente un call puede crecer hasta el infinito mientras que el put toca su maximo cuando la accion vale 0.

Hay una explicacion matematica para eso, pero aparentemente es asi.

Enrique ciclo lo debe saber explicar seguramente, pero no creo que lea este Topic.

[diego0708]

yo desde que un tipo me rosqueó y me dijo que 1+1 no es dos
a las matemáticas ya no les creo

[NACHO3]

GRACIAS TURCO

[murddock]

Correcto.

con 33 de VI
el call da 0.315 t el put 0.237

Hay una explicacion matematica para eso, pero aparentemente es asi.

Enrique ciclo lo debe saber explicar seguramente, pero no creo que lea este Topic.

[turkini]

ojo que un call y put de la misma base y con papel clavado en ese precio no valen los mismo ni aunque tengan la misma VI
no descubri matematicamente por que es pero es asi
a igual VI no valen lo mismo el call y el put

Tiene razón JPS! y esto porque???? se me cayeron las matemáticas

[diego0708]

black and scholes

y

rock and rolles

[turkini]

una pregunta muchachos vi de 33 es considerada alta media o baja?

Depende la VH del subyacente, en este caso es 30 y pico. Osea que estamos ahí.
Ahí me fijo a ver si lo que dicen sobre la VIs de C y P es asi, muy interesante deducción

[piojo]

y por que en las planillas de calculo hay que aclarar si es put o call ??

[NACHO3]

una pregunta muchachos vi de 33 es considerada alta media o baja?

[diego0708]

ojo que un call y put de la misma base y con papel clavado en ese precio no valen los mismo ni aunque tengan la misma VI
no descubri matematicamente por que es pero es asi
a igual VI no valen lo mismo el call y el put

Correcto.

con 33 de VI
el call da 0.315 t el put 0.237