Mr Floyd escribió:Y también de DICP y NF 18
Perdón por la omisión, Mr Floyd.
Aprovecho para preguntarte algo. Supuestamente miramos los precios y tratamos de establecer relaciones entre los bonos. Yo parto de la hipótesis de que los bonos aun tienen para subir los próximos meses.
Las relaciones que hago con facilidad son bastante precarias:
* Relaciones de paridades (para menguar la relevancia de los intereses corridos),
* Estimaciones de precios futuros a diferentes TIRs (que cómo no sé cuáles podrían ser para los diferentes bonos me guío por TIRs pasadas. Esto da lo mismo que DM x Diferencias de TIRs corregido por convexidad, pero solo esatablezco los flujos y por iteración pongo el precio a determinada TIR),
* Valores actuales descontados a diferentes tasas. (Tux tiene un método mejor, pero para reparar en precios a corto plazo de bonos largos se me hacen más sencillos estos otros cálculos de aficionado).
¿Usás vos estos métodos o preferís algún otro? Pregunto porque casi nunca me da como preferido NF18 con los que te mencioné. Salvo con un cálculo de reinversión de los pagos a los precios actuales. Pero esta oportunidad entra en contradicción con la hipótesis de que los bonos subirán.
Saludos.