Capacitacion y Bibliografia Bursatil

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aleelputero(deputs)
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Re: Capacitacion y Bibliografia Bursatil

Mensajepor aleelputero(deputs) » Lun Nov 28, 2011 8:43 pm

Fisa escribió:Ale,

Esa estrategia la conozco como Bull Spread con Puts.

Esta bueno, el tema es la liquidez, como decís. Veo bastante difícil armarlo. La TPPv16DI operó dos lotes en todo el día el viernes...

Abzo!!!


Si amigo es dificil pero no imposible hay que estar todo el dia pescando pero si se hace bien se puede ganar. si estuvieramos en usa seríamos millonarios no?.
Lo que digo siempre es proponer las puntas al precio conveniente y vigilarlas claro.
Inclsuive para complicarla mas , pero despues tener el éxito casia segurado es hacerla con calls y puts simultáneamente, para algun lado debe agarrar.. saludos..

Fisa
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Re: Capacitacion y Bibliografia Bursatil

Mensajepor Fisa » Lun Nov 28, 2011 3:01 pm

Ale,

Esa estrategia la conozco como Bull Spread con Puts.

Esta bueno, el tema es la liquidez, como decís. Veo bastante difícil armarlo. La TPPv16DI operó dos lotes en todo el día el viernes...

Abzo!!!

aleelputero(deputs)
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Re: Capacitacion y Bibliografia Bursatil

Mensajepor aleelputero(deputs) » Lun Nov 28, 2011 2:41 pm

Bueno, a trabajar un poco. Como sabrán, como varios de aqui tengo un pronóstico alcista con el tvpp que ojalá se de. Me estan preguntando si tengo alguna estrategia. en la cual se pueda ganar bastante y no perder tanto si no sale, lo que queremos siempre bah.. pero con poco capital . Bueno aqui paso a desarrollar una, es a valores del viernes. La estrategia se hace con puts y yo la llamao bear spread alcista. La liquidez de los mismos es limitada pero por lo que veo, se puede hacer de todas maneras. VAMos a la estrategia. Lanzamos puts si se puede 20 lotes de la base 16 diciembre ( TPPV16.0DI) a 1,35$ c/u. recibimos en prima = 20 x 1,35$ x 5000 /100 = 1350$, (esta es la parte mas dificil por la liquidez) pero si no hay compradores a la vista como siempre digo, propongan uds estos valores. Y despues compramos 20 lotes puts de la base 15 diciembre (TPPV15.0DI) . a 0,50 ctvs ( aqui si hubo algo de liquidez el viernes ) esto sería : 20 x 0,50 $ x 5000 / 100 = - 500$. Ahora vamos a los posibles resultados de perdida máxima y de gcia máxima. La pérdida máxima es sencilla y siempre será igual si el cupon no sube, o si en su defecto baja, siempre en una fecha cercana al vto. supongamos que queda igual a valores del viernes 14,82 y debemos recomprar nuestro lanzamiento para salir de nuestra posición y vender nuestros lotes comprados. Nuestra recompra de la base 16 dic sería ( valor intrinseco al vto) 16 - 14,82 = 1,18$ = 20 x 1,18 x 5000 / 100 = -1180$. Ahora el valor intrinseco que tendria nuestro put de la base 15 sería : 15 - 14,82 = 0,18 $ = 20 x 0,18 x 5000 / 100 = + 180$. Pérdida neta Suma algebraica sin calcular comisiones ) = + 1350 - 500 -1180 + 180$ = -150$ a esto le sumamos 100 pesos de 4 comisiones mínimas, en definitiva perdida maxima = -250$. Ahora desde los 15$ hacia arriba que suba el tvpp ya se iría incrementando nuestra gcia, y si llega a 16, nuestra gcia maxima sería sintetizandoles. = +850$ - 50 de comision = +800$. osea tenemos una pérdida maxima de 250$, y una gcia maximam de 800$. Nuestro capital o garantía para realizar esta estrategia tendria que ser solamente 1000$. En definitiva un 80% de retorno maximo sobre nuestro capital. Ahoa voy a dejar un ejemplo . Por si por ejemplo el cupon no llega a 16, pero si llega a 15,70 supongamos al vto. ahí sería :

cupon a 15,70 = valor intrinseco de nuestra base TPPV16 = 16 - 15,70 = 0,30 $ COSTO DE NUESTRA RECOMPRA PARA CERRAR POSICIÓN = 20 x 0,30 x 5000 /100 = -300$, valor de nuestro put comprado de base 15 tppv15 = 0$ . hacemos nuestra suma algebraica de nuevo = + 1350$ - 500$ - 300$ = +550$ de gcia - 75$ de comisiones = + 475$. un 47,5% de retorno por sobre nuestro capital que necesitamso en gtia que son 1000$. Ahora , para complicarles un poco más la existencia como sabrán el cupon este, corta cupon y paga 6. Qeu paraía con nuestras bases? lanzadas y compradas?. No se preocupen puesto a que bajan todas el mismo monto que se paga de dividendo podriamos llamarlo. y La estrategia sigue en vigencia y con las mismas perspectivas de ganar si el cupon recupera algo de su valor despues del corte. Pongamosle asi, no se preocupen por que se ganará o perdera la misma cantidad de $ supongamos que el cupón llega a 15$ y luego paga, el mismo quedaría en los 9$ . nuestra base 16 se hace base 10 y vuenstra base 15 se hace 9, de ahi en más el cupon debería llegar a los 10$ pos corte, y obtendriamos nuestra gcia de 850$. Cabe destacar que si podemos lanzar una base 17 en vez de la 16, ( comprando siempre la 15 para cubrirnos) la gcia puede ser el doble 1700$ siempre y cuando el cupon suba y llegue despues del corte a los 11$, osea un 170% de retorno sobre nuestro capital de 1000$, y nuestra pérdida será siempre la misma 250$ o menos inclusive. Aconsejo primero intentar lanzar los lotes , y despues una vez que consigamos lo que queremos ,( que estará condicionado por la maldita liquidez de nuestra bolsa) ahi recien comprar los lotes para cubrirnos.. bueno espero les sirva amigos.. Disculpenme los errores. como siempre...
Y soy conciente que no hay casi liquidez, en puts, pero nobleza obliga me preguntaron que hacer con poco capital y les respondo, si hay liquidez puede hacerse saludos..

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Re: Capacitacion y Bibliografia Bursatil

Mensajepor aleelputero(deputs) » Sab Nov 26, 2011 4:44 pm

Amigos, ahora que tengo algo de tiempo paso a explicar en parte la teoría y el metodo mío, de la Estrategia con el pago de dividendos, para resumir, dadas ciertas condiciones que hacen propia a la estrategia como se momentos, limites, a pagar etc. La cuestión filosofica y contraria a la teoria de que el div. no afecta el valor de la acción, es que se puede ganar con el pago ahora lo que debo aclarar es que se puede ganar ANTES DURANTE O DESPUES DEL MISMO. Y en definitiva el anuncio de pago siempre es positivo para la accion. Ahora en los comentarios quiero explicar una circunstancia, con un ejemplo bastante simple, de subas porcentuales y probabilidades para que se entienda otra cuestion

Comentarios: Esto es aplicable cuando el pago es en efectivo, supongamos que tengo 1 accion de la empresa X a 10$ c/U, y me van a pagar 3 pesos por acción , yo las compre a 10$, ahora para ganar efectivamente esos 3$ por accion un 30%, la empresa debe subir hasta 13$, un 30% claro. Ahora si espero el corte y supongamos la empresa queda en 7$. ( si bien me daran 3$ por div a las 72 hs). Efectivamente para ganar esos 3$ por accion ( de mas que queria ganar antes) , la misma debe subir no un 30% como cuando estaba a 10$, sino un 42,85%, por que 42,85% es el nuevo pocentaje de gcia que debe ganar la acción , para ganar los 3$ de antes estando ahora a 7$, en definitiva es un poco mas dificil. Ahora todo esto lo podemos subsanar, en parte si reinvertimos. pongamosle así, volvemos a recomprar la misma acción un vez producido el corte, claro, deben tener disponible ese mismo día por un monto igual a lo que les pagarian de dividendo, para asi aprovechar la suba.......despues cuando les pagan el dividendo en $ "reponerlo"en su cuenta nuevamente....... a veces essas 72 hs, ya reflejan una suba importante, y mas aún a veces y les habrá pasado a mas de uno, demoran en depositarles los dividendos.. Cable aclarar que cuando es en acciones, no existe este problema de que el precio suba mucho despues del corte, y se gana igual.. Esto podria darse con el pago de los tvpp, pero no es tan comparable, por que el tvpp, no es una acción y no es sustancialmente un activo.. que vale.. a mi entender.. si no una activo que vale por lo que puede llegar a pagar... pero los porcentajes a analizar de suba o baja y reinversionnnn son los mismosss y uno puedee aplicarr esta teoria saludossss.. pddd: De mas esta decir que yo me los quedo y reinviertooooo lo que me pagan ... ... saludoss a la b

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Re: Capacitacion y Bibliografia Bursatil

Mensajepor aleelputero(deputs) » Vie Nov 25, 2011 9:17 pm

aleelputero(deputs) escribió:A ver hasta donde baja y de ahi otra ves a esperar la nueva señal de compra del Macd y ahí a aprovecharla de nuevo . hue haria esto toda la vida....

Perdon me quivoque de foro hablaba de la accion molinos y las señales del macd.... Pero bueno bienvenida sea la advertencia todavia no se dio claro...

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Re: Capacitacion y Bibliografia Bursatil

Mensajepor aleelputero(deputs) » Vie Nov 25, 2011 9:13 pm

A ver hasta donde baja y de ahi otra ves a esperar la nueva señal de compra del Macd y ahí a aprovecharla de nuevo . hue haria esto toda la vida....

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Re: Capacitacion y Bibliografia Bursatil

Mensajepor aleelputero(deputs) » Jue Nov 24, 2011 9:54 am

Estimados amigos me estuvieron preguntando ( perdon por los errores como siempre ando sin tiempo), por el tema de Europa, y quiero dar una reflexión que va más allá de todo y puede serviros..,
como sabrán no soy analista Macro, ni tampoco quiero serlo, más alla que sigo las variables ( indicadores económicos que resultan fundamentales) y el rumbo del contexto tratando de entenderlo, Marcando las cosas que por ahí nos conviene saber o aprender. ·
Les puedo asegurar, que uds, pueden acceder a muchas informaciones casi al instante, y mas con la solidaridad que hay en este foro. abstraer esos datos, comunicarlos y establecer hipótesis para poder ganar...
Ahora intentando resumir un poco, y estableciendo la idea que quiero inculcar, o al menos para que la piensen, aprovechen su tiempo, por ahi , no queriendo adivinar lo que puede pasar a nivel Macro, sino a como estarian preparados uds, si ocurre tal o cual situación y como defender esos sucesos o aprovecharlos al máximo. Humildemente creo que si me dedicase sería un buen analista macro, me he dado cuenta que sirve muchisimo, para recorrer los programas de TV ( cobrar asesoría), pero no tanto para ganar en las arenas y esto es así. Si bien los analistas macros invierten no viven tanto de sus inversiones y claro esta no tienen tiempo, como digo siempre, el tiempo es el activo mas preciado de las personas exitosas...
Estoy convencido que yo mismo inclusive por más que aprenda y sepa un montonazo, de 5 pronósticos ( hablo de hipotesis de lo que puede suceder en la economía mundial) acertaría 1, (con suerte) y de ese 1 de acierto el mercado tendría que convalidar lo que digo y lo que supuse. En definitiva sería muy dificil ganar.
Ojo no quiero defenstrar el trabajo de muchisima gente dignisimo por cierto, simplemente por desconocimiento, sino establecer mi verdad desde mi punto de vista, aclaro que me encanta escuchar a dichos analistas y aprendo un monton de ellos.. Resulta divertido e interesante. Pero no va mas allá de ahí mismo, AUNQUE POR SUPUESTO ES DE UTILIDAD APRENDER O AL MENOS ESCUCHAR A LOS QUE SABEN...
Resumiendo no pierdan tiempo tratando de adivinar el golpe de su oponente ( el mercado) , sino que establezcan que guardia van a a tener uds, y como pueden al menos asestarle uno o dos golpes buenos, les aseguro que con eso ya les alacanzará para estar en gcia.
A más de uno le habrá pasado alguna vez que tomo una decisión creyendo o haciendo futurología y la misma nunca paso, demoró en darse, o lo que es peor paso, pero ni ahí que se gano. Yo fui uno de ellos y es por eso que cuento mi experiencia pasada para que no cometan el mismo error , un abrazo a todos.

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Re: Capacitacion y Bibliografia Bursatil

Mensajepor aleelputero(deputs) » Mar Nov 22, 2011 1:37 pm

con respecto a ypf, esta a punto de dar señal de venta ( el macd) el stocastico ya la dio, yo si estuviese en gcia tomaria, mas en este contexto, tal como indica y aconseja el libro saludos..

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Re: Capacitacion y Bibliografia Bursatil

Mensajepor aleelputero(deputs) » Mar Nov 22, 2011 1:35 pm

juamiz escribió:Cual me recomendas usar? no entiendo lo del indice merv, el de termiusa, tambien marca con retraso

amigo es un retrazo de un dia ni eso son los precios de cierre del dia., acordate que el programa es gratuito, acordate de entrar donde digo siempre. herramientas, graficos, NO EN GRAFICOS ARGENTINA. y depues pones por ejemplo ts.ba ggal.ba siempre el simbolo de la accion luego un punto y la sigla ba .. saludos..

PD: si observas las pendientes de las rectas de los indicadores, vas a poder darte cuenta cuando esta por dar señal de compra o de venta saludos, para poder anticiparte claro.

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Re: Capacitacion y Bibliografia Bursatil

Mensajepor adtrader » Lun Nov 21, 2011 11:20 pm

juamiz escribió:HOLA a todos, ando necesitando ayuda, cuando estoy en yahoo finance siempre los analisis de los graficos para las acciones argentinas me los hace con un dia de retraso, igual el ninjatrader, esto es comun, o hay alguna forma de arreglarlo?
saludos

Yo uso el analizador de http://www.stockcharts.com, tiene las cotizaciones practicamente en tiempo real, la macana es que no estan las acciones de bs. as, pero si estan en usa podes usar los adrs, que son bastantes similares.

Kicker
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Re: Capacitacion y Bibliografia Bursatil

Mensajepor Kicker » Lun Nov 21, 2011 11:11 pm

juamiz escribió:HOLA a todos, ando necesitando ayuda, cuando estoy en yahoo finance siempre los analisis de los graficos para las acciones argentinas me los hace con un dia de retraso, igual el ninjatrader, esto es comun, o hay alguna forma de arreglarlo?
saludos

si usas el ninjatrader con Yahoo como fuente de datos te va a pasar lo mismo que en la pagina de yahoo...
el problema esta en que el EOD (End Of Day) lo actualizan muy tarde, ahora son las 23:10 y GGAL.BA tiene el cierre del viernes todavia, por eso ves el dia anterior en los papeles de Argentina, eso NO pasa con el indice ^MERV o cualquier otro que lo hacen mas temprano...paciencia!

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Re: Capacitacion y Bibliografia Bursatil

Mensajepor aleelputero(deputs) » Lun Nov 21, 2011 8:57 pm

turkini escribió:Ale te felicito por tu libro!! Veo que ya se esta vendiendo!
Muchos éxitos y te felicito por el esfuerzo y por emprender.

gracias amigo y si costo pero salio todo un exito graciass a dios, mi vieja y la gente que me apoya, en este foro por ejemplo..un abrazo...


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